记者 | 穆玥

2021年，量化私募的热度一直居高不下，随着年底思勰投资正规突破百亿范围，国家内部百亿量化私募的数量也再创新高，达到了28家，相较于2020年年底的12家，增添率多达133.33%。

百亿量化私募2021年的“战绩”究竟如何？

据私募排排网全新数据，28家百亿量化私募2021年的平均收益率为18.49%，此中除了九章产业以外的其它27家百亿量化私募均成功取得了正收益，前五强2021年的平均收益率愈是全在30%以上。

表格：28家百亿量化私募2021年度收益概况

数据来自：私募排排网

鸣石投资以38.89%的年收益力压群雄，成功问鼎冠军，之前企业曾以16.76%的平均收益率摘得2021年上半年百亿量化私募冠军。鸣石投资成立于2010年12月，于2015年3月成立并登记首只产物“鸣石量化投资基金”，至2020年9月成功突破百亿范围。

在良好业绩的支撑下，2021年鸣石投资一度稠密登记了91只产物，占企业登记产物总数的比重多达31.27%。只是，源于10月份忽然爆出了两位股东李硕和袁宇之中的股权之争，鸣石投资的产物发行遭到了不小的作用，据华夏基金业协会数据，2021年10月12日以来，鸣石投资尚未登记新产物。

名次第二的佳期投资2021年的平均收益率也多达38%。佳期投资成立于2014年11月，于2021年5月正规步入百亿私募之列。

值得一提的是，佳期投资的实质操控人季强是典范的“非科班出身”。据华夏基金业协会披露的消息，季强在创办佳期投资此前，曾任珠海建科贸易进行局限企业营业部营业经理、部门经理，珠海特区报社发行站报业发行站长、报业发行经理等。

排在第三位的是2017年成立的聚宽投资，企业2021年度的平均收益率为34.5%。比较于其它的百亿量化私募而言，聚宽投资也有着本人的“特点”。材料显现，聚宽投资是北京小龙虾科技局限企业的全资子企业，后者于2015年注册成立，是不业余的量化投研平台，具有40万投研使用者，是国家内部较大的量化投研能人库和数据平台。

前五强中的此外两席则被2021年9月份进级百亿私募之列的金戈量锐和世纪前沿私募基金占据，两企业2021年度的平均收益率区别为32.47%和31.76%。

值得特别注意的是，2021年收益名次前十位的百亿量化私募中，有高达9家均为在2021年年内突破百亿范围的“新晋百亿私募”，而且此中7家的进级时间均为2021年下半年今后。

与此同一时间，早在2019年曾经首先突破百亿范围的6家量化巨头，2021年度的平均收益率均不及28家百亿量化巨头的平均收益水准，此中体现最佳的明汯投资年度收益率为16.73%，名次13/28；幻方量化麾下的两大百亿私募九章产业和宁波幻方量化，2021年的平均收益率愈是区别仅为-1.11%和7.23%，排在倒数第一和倒数第四位。

之前，幻方量化曾在其官方微信公众平台发文显示，“最近幻方业绩的回撤达到了历史第一大值，咱们对此深感愧疚。”

对于业绩回撤的原因，幻方显示一是来自于长周期上的持股振动，AI选出去的股票从长久价格来讲根本上是没难题的，但在交易时点上切实没做好。市场作风激烈变换的时刻，AI会偏向于冒很大的风险来博取更多收益，这进一步加大了回撤。二是量化资管产业范围扩展太快，战略同质化惨重，加大了全体操作的难度。